경쟁입찰방식 외화대출 및 스왑거래 절차

제1장 총 칙(개정 2008.11.27)

제1조(목적) 이 절차는「외화자산 국내운용규정」(이하 "규정"이라 한다)에 따른 경쟁입찰방식 외화대출 및 경쟁입찰방식 스왑거래 실시에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(거래원 및 외화자금이체계좌의 등록 및 변경) ① 한국은행과의 외화대출 또는 스왑거래 입찰에 참여하고자 하는 기관은 그 대표자를 대리할 거래원을 거래종류별로 각각 2인씩 선정하여 <별지 제1호 서식>의「거래원 선정 통지서」를 한국은행 국제국장(이하 "국제국장"이라 한다)에게 제출하여야 한다. ② 입찰참가기관은 <별지 제2호 서식>의「외화자금이체계좌 통지서」를 국제국장에게 제출하여야 한다. ③ 입찰참가기관이 제1항에 따른 거래원 및 제2항에 따른 외화자금이체 계좌를 변경하고자 할 때는 <별지 제3호 서식>의「거래원 변경 통지서」및 <별지 제4호 서식>의「외화자금이체계좌 변경 통지서」를 국제국장에게 제출하여야 한다.

제2장 경쟁입찰방식 외화대출(개정 2008.11.27)

제3조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. "담보환율"이라 함은 외화대출을 행할 때 낙찰자로부터 취득하는 담보의 최저가액을 산정하기 위하여 적용하는 환율을 말한다. 2. "담보평가액"이라 함은 규정 제16조제1항에 따라 취득하는 담보의 시가평가액을 말한다. 3. "가치평가일"이라 함은 외화대출금액의 원화환산금액 및 담보평가액을 산정하는 날을 말한다.

제4조(기본약정) 규정 제8조제3항에 따른 「경쟁입찰방식 외화대출 기본약정」은 <별지 제5호 서식>으로 한다.

제5조(입찰 참가방법) ① 외화대출의 입찰 참가는 한국은행 금융결제망(이하 "한은금융망"이라 한다)의 전자입찰시스템을 통하여 <별지 제6호 서식>의「경쟁입찰방식 외화대출/스왑 거래 입찰서」를 제출하는 방법으로 한다.(개정 2009.4.6) ② 한은금융망의 장애 등으로 제1항에서 정한 방식으로 입찰을 실시할 수 없을 때에는 한국은행 외환정보시스템(이하 "외환정보시스템"이라 한다)을 통하여 <별지 제6호 서식>의「경쟁입찰방식 외화대출/스왑 거래 입찰서」를 제출하는 방법으로 한다.(개정 2009.4.6) ③ 일부 입찰참가기관이 전산장애 등 부득이한 사유로 제1항 또는 제2항의 방법으로 입찰에 참가할 수 없을 경우에는 <별지 제7호 서식>의「입찰단말기 사용 요청서」를 국제국장에게 제출한 후 30분 내에 한국은행의 입찰단말기를 통하여 입찰서를 제출할 수 있다.(개정 2009.4.6) ④ 외환정보시스템의 장애 등으로 제2항의 방법으로 입찰서를 제출할 수 없게 된 때에는 국제국장은 입찰 일시를 연기하거나 입찰서를 <별지 제8호 서식>의 입찰봉투에 넣어 제출하게 하는 방식으로 변경할 수 있다.(개정 2009.4.6) ⑤ 입찰참가기관이 제4항에 따라 입찰서를 입찰봉투에 넣어 제출한 경우 이를 변경 또는 취소하지 못한다. 다만, 국제국장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.(개정 2009.4.6) ⑥ 국제국장은 제4항에 따라 입찰서를 접수하였을 때에는 일련번호를 기입한 후 입찰참가기관의 거래원에게 반환하여 그 거래원으로 하여금 입찰봉투를 한국은행 감사실 직원이 봉하고 도장을 찍은 입찰함에 넣게 한다.(개정 2009.4.6)

제6조(입찰공고방법) ① 국제국장은 입찰일 전 영업일까지 한국은행 인터넷 홈페이지에 다음의 사항을 공고한다. 1. 입찰일시 2. 입찰예정금액 3. 대출기간 4. 결제일 및 만기일 5. 낙찰금리결정방법 6. 기관별 최대응찰금액 및 응찰건수 7. 최소응찰금액 8. 입찰대상기관 9. 입찰참가방법 10. 입찰서를 입찰봉투에 넣어 제출하는 방식으로 입찰하는 경우의 입찰 장소(개정 2009.4.6) ② 국제국장은 규정 제12조제2항에 따라 최저응찰금리를 정한 경우에는 이를 공고할 수 있다.

제7조(분리입찰) 입찰참가기관은 2종류 이내의 조건을 선택하여 입찰할 수 있으며, 2종류로 응찰한 경우에도 제5조제4항의 방식으로 입찰을 실시하는 경우에는 1개의 입찰봉투에 넣어 제출하여야 한다.

제8조(입찰서 제출의 무효) 입찰이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 이를 무효로 한다. 1.입찰참가자격이 없는 자가 행한 입찰 2.입찰서 기재사항을 빠뜨리거나 잘못 쓴 경우 또는 그 기재사항이 불분명한 경우 3. 제5조제4항에 따른 입찰서상에 한국은행에 제출한 인감도장을 찍지 않았거나 인감도장을 찍지 않고 정정한 경우 4. 제7조에 따라 2종류로 응찰한 경우 응찰금액 합계액이 규정 제11조제2항에 따른 최대응찰금액을 초과한 경우 5.한국은행에 등록된 거래원과 입찰참가자가 다른 경우 6.그 밖에 중대하고 명백한 흠이 있는 경우

제9조(끝수조정) 규정 제13조제2항 후단에 따른 끝수조정은 반올림, 응찰금액, 응찰시각 순으로 한다.

제10조(내정금리의 비치) 국제국장은 개찰 전에 규정 제12조에 따른 내정금리를 봉투에 넣어 봉하고 도장을 찍은 후에 개찰장소에 두어야 한다.

제11조(개찰 및 낙찰결과 통보) ① 제5조 제1항의 방법으로 입찰한 경우에는 한은금융망의 전자입찰시스템이 정하는 바에 따라 개찰하고, <별지 제9호 서식>의「경쟁입찰방식 외화대출/스왑 낙찰 명세표」(감사실 직원의 서명은 생략한다)를 낙찰자에게 통보되도록 한다.(개정 2009.4.6) ② 제5조 제2항 및 제4항의 방법으로 입찰한 경우에는 한국은행의 감사실 직원이 지켜보는 앞에서 개찰 하며, 국제국장은 낙찰결과를 낙찰자에게 우선 유선으로 통보하고 <별지 제9호 서식>의「경쟁입찰방식 외화대출/스왑 낙찰 명세표」를 송부한다.(개정 2009.4.6) ③ 제1항 및 제2항에 따른 낙찰 명세표를 받은 낙찰자는 <별지 제10호 서식>의 「경쟁입찰방식 외화대출 거래내역 확인서」를 작성하여 한국은행에 송부하여야 한다.(개정 2009.4.6)

제12조(낙찰결과 공표) ① 국제국장은 입찰결과에 대하여 다음의 사항을 지체 없이 공표한다. 1. 대출기간 2. 대출일 및 만기일 3. 입찰액 4. 응찰액 5. 낙찰액 6. 평균낙찰 금리 ② 국제국장은 한국은행이 다른 나라 중앙은행과의 통화스왑 자금으로 대출을 실시하는 경우 최저낙찰금리와 총 응찰기관 수를 공표할 수 있다.

제13조(외화대출담보) ① 규정 제16조제1항에 따라 취득하는 담보는 외화대출금액을 담보환율로 환산한 원화금액의 110% 이상으로 한다. 이 경우 담보환율은 입찰결과 발표시점의 현물환율로서 국제국장이 정한다. ② 매주 목요일(휴일인 경우에는 그 다음 영업일로 한다)의 담보평가액이 외화대출금액을 당일 종가환율로 환산한 원화금액의 105%보다 작을 경우에는 낙찰자에게 담보수준이 110%에 달하도록 담보를 추가할 것을 요구할 수 있다. ③ 낙찰자는 가치평가일의 담보평가액이 외화대출금액을 가치평가일의 종가환율로 환산한 원화금액의 110%보다 큰 경우에는 그 차액에 해당하는 담보를 해지할 수 있다. ④ 국제국장은 담보물에 대한 가치평가의 적정성 여부를 확인하여 필요하다고 인정하는 경우 낙찰자에게 담보의 추가를 요청할 수 있다. ⑤ 담보 설정에 따른 수수료는 한국은행과 낙찰자가 각각 부담한다.

제14조(조기상환) ① 외화대출은 거래 쌍방의 합의 하에 조기상환할 수 있다. ② 낙찰자의 대금 미지급, 담보 유지 의무 해태, 거래정지처분·파산, 영업 양도 등 계약불이행사유가 발생하는 때에는 한국은행은 통지에 의해 조기상환을 요구할 수 있다. ③ 조기상환하는 경우 적용되는 금리는 시장에서 거래되는 금리를 감안하여 국제국장이 정한다.

제3장 경쟁입찰방식 외환스왑

제15조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. "최초교환일"이라 함은 매입자(sell & buy 또는 CRS pay 거래자를 말한다)가 매도자(buy & sell 또는 CRS receive 거래자를 말한다)에게 외화를 지급하고 매도자는 매입자에게 해당 외화의 대가로 최초교환환율에 따른 원화를 지급하기로 약정한 날을 말한다. 2. "최초교환환율"이라 함은 최초교환일에 수취하는 원화에 대한 대가로 매입자가 매도자에게 지급하기로 약정한 외화의 교환비율을 말한다. 3. "만기교환일"이라 함은 매입자가 매도자로부터 외화를 수취하고 매도자는 매입자로부터 해당 외화의 대가로 만기교환환율에 따른 원화를 수취하기로 약정한 날을 말한다. 4. "만기교환환율"이란 외환스왑거래의 경우 한국은행이 경쟁입찰로 정한 스왑포인트에 최초교환환율을 가산한 율을, 통화스왑거래의 경우 최초교환환율과 동일한 율을 말한다. 5. "환담보"라 함은 만기교환일에 한국은행이 수취할 외화금액의 원화평가액이 최초교환환율에 따른 원화금액을 초과하는 경우에 대비하여 낙찰자가 한국은행에 교부하는 담보를 말하며 그 대상은 규정 제16조제2항 및 제3항에 따른 담보증권으로 한다.(개정 2009.8.11)

제16조(기본약정) 입찰참가기관과 한국은행이 체결하는 「경쟁입찰방식 스왑거래 기본약정」은 <별지 제11호 서식>으로 한다.

제17조(입찰공고방법) 국제국장은 입찰일 전 영업일에 한국은행 인터넷 홈페이지에 다음의 사항을 공고한다. 1. 입찰일시 2. 입찰예정금액 3. 입찰대상 스왑거래 4. 최초교환일 및 만기교환일 5. 낙찰금리 결정방법 6. 기관별 최대응찰금액 및 응찰건수 7. 최소응찰금액 8. 입찰대상기관 9. 입찰참가방법 10. 입찰서를 입찰봉투에 넣어 제출하는 방식으로 입찰하는 경우의 입찰 장소(개정 2009.4.6)

제18조(입찰대상 거래) ① 입찰대상이 되는 스왑거래는 O/N, T/N, 1주일, 2주일, 1개월, 2개월, 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 등의 외환스왑과 1년, 2년, 3년 등의 통화스왑으로 한다. ② 입찰대상 스왑거래의 최초교환일 및 만기교환일은 국제국장이 정한다.

제19조(최초교환환율의 결정) 최초교환환율은 입찰결과 발표시점의 현물환율로서 국제국장이 정한다.

제20조(낙찰결과 공표) ① 국제국장은 입찰결과에 대하여 다음의 사항을 지체없이 공표한다. 1. 입찰대상 스왑거래 2. 최초교환일 및 만기교환일 3. 입찰액 4. 응찰액 5. 낙찰액 ② 국제국장은 필요하다고 인정하는 경우 평균낙찰 스왑금리를 추가로 공표할 수 있다.(개정 2008.11.27)

제21조(환담보) ① 만기가 1주일을 초과하는 경쟁입찰방식 스왑거래의 낙찰자는 낙찰받은 외화금액의 대가인 최초교환환율에 따른 원화금액의 10% 이상을 환담보로 한국은행에 제공하여야 한다.(개정 2009.8.11) ② 한국은행이 만기교환일에 수취할 외화를 매주 목요일(휴일인 경우에는 그 다음 영업일로 한다)의 현물환율 종가로 환산한 원화금액이 최초교환환율에 따른 원화금액의 105%보다 클 경우 국제국장은 낙찰자에게 환담보와 최초교환환율에 따른 원화금액의 합이 당일 현물환율 종가로 환산한 원화금액의 110%에 달하도록 담보를 추가할 것을 요구할 수 있다.(개정 2009.8.11) ③ 낙찰자는 제2항에서 정한 환담보의 가액이 이미 설정되어 있는 환담보의 가치평가액보다 적을 경우에는 그 차액에 해당하는 담보를 해지할 수 있다.(개정 2009.8.11) ④ 환담보 설정에 따른 수수료는 한국은행과 낙찰자가 각각 부담한다.

제22조(중도환매 및 조기청산) ① 체결된 스왑거래는 거래 쌍방의 합의 하에 중도환매할 수 있다. ② 낙찰자의 대금 미지급, 환담보 유지 의무 해태, 거래정지처분·파산, 영업 양도 등 계약불이행사유가 발생하는 때에는 한국은행은 통지에 의해 조기청산할 수 있다. ③ 중도환매 또는 조기청산하는 경우 적용되는 스왑금리는 시장에서 거래되는 스왑금리를 감안하여 국제국장이 정한다.

제23조(재계약) ① 만기교환일 전에 급격한 환율 변동으로 과도한 환담보가액을 부담하기 어려운 것으로 인정될 때에는 한국은행과 낙찰자는 서로 합의하여 만기교환일 전에 스왑거래를 청산하고 그 스왑거래의 잔여기간을 만기로 하는 스왑거래를 할 수 있다. ② 제1항에 따른 잔여기간을 만기로 하는 거래에 적용하는 현물환율과 선물환율은 시장에서 거래되는 현물환율과 스왑금리를 감안하여 국제국장이 정한다.

제24조(준용규정) 경쟁입찰방식 스왑거래의 입찰참가방법, 분리입찰, 입찰서 제출의 무효사유, 끝수조정, 내정금리의 비치, 개찰 및 낙찰결과 통보에 관하여는 제5조, 제7조, 제8조, 제9조, 제10조 및 제11조를 준용한다. 이 경우 "<별지 제10호 서식>의 「경쟁입찰방식 외화대출 거래내역 확인서」"는 "<별지 제12호 서식>의「경쟁입찰방식 외환스왑 거래내역 확인서」 또는 <별지 제13호 서식>의 「경쟁입찰방식 통화스왑 거래내역 확인서」"로 본다.(개정 2009.8.11)